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Metodi probabilistici per l'economia e la finanza
| academic year: | 2013/2014 |
| instructor: | Fabio Spizzichino |
| degree course: | Mathematics - DM 270/04 (triennale) |
| credits: | 6 (48 class hours) |
| scientific sector: | MAT/06 Probabilità |
| teaching language: | italiano |
| period: | I sem (30/09/2013 - 17/01/2014) |
Lecture meeting time and location
Presence: highly recommended
Module aims: Scopo del corso è quello di fornire un'introduzione all'uso di modelli probabilistici nelle decisioni economich e in matematica finanziaria.
Module subject:
Decisioni in condizioni di incertezza. Esistenza di funzioni di utilita' e principio dell'utilita' attesa. Coefficiente di avversione al rischio. Elementi di matematica finanziaria. Tasso di interesse. Prezzi attualizzati. Mercati completi. Contratti. Arbitraggio. Misure di martingala equivalenti. Strategie di investimento autofinanzianti. Copertura finanziaria. Mercati perfetti e completi. Opzioni. Modello binomiale multiperiodale. Strategie di consumo/investimento. Elementi di Teoria dei processi stocastici a tempo discreto.
Detailed module subject: Programma del Corso A.A. 2013/2014
Suggested reading:
Type of course: standard
Prerequisites: Concetti di base in analisi matematica, algebra lineare e in probabilità (Calcolo delle probabilità 1-Laurea triennale, Calcolo delle Probabilità 2-Laurea triennale)
Knowledge and understanding:
Comprensione delle problematiche delle decisioni economiche e finanziarie e dei relativi aspetti probabilistici, in connessione a situazioni di incertezza e a atteggiamenti rispetto al rischio. Comprensione di alcuni
modelli probabilistici e del loro ruolo nella matematica finanziaria a
tempo discreto, e in particolare: martingale, misure martingale
equivalenti e relazioni con la completezza, modello binomiale
multiperiodale.
Personal study: the percentage of personal study required by this course is the 65% of the total.