Scheda insegnamento
Metodi probabilistici per l'economia e la finanza
| anno accademico: | 2013/2014 |
| docente: | Fabio Spizzichino |
| corso di laurea: | Matematica - DM 270/04 (triennale) |
| crediti formativi: | 6 (48 ore di lezione) |
| raggruppamento disciplinare: | MAT/06 Probabilità |
| lingua di insegnamento: | italiano |
| periodo: | I sem (30/09/2013 - 17/01/2014) |
Aula ed orario di lezione
Frequenza: consigliata
Obiettivi del corso: Scopo del corso è quello di fornire un'introduzione all'uso di modelli probabilistici nelle decisioni economich e in matematica finanziaria.
Programma di massima del corso:
Decisioni in condizioni di incertezza. Esistenza di funzioni di utilita' e principio dell'utilita' attesa. Coefficiente di avversione al rischio. Elementi di matematica finanziaria. Tasso di interesse. Prezzi attualizzati. Mercati completi. Contratti. Arbitraggio. Misure di martingala equivalenti. Strategie di investimento autofinanzianti. Copertura finanziaria. Mercati perfetti e completi. Opzioni. Modello binomiale multiperiodale. Strategie di consumo/investimento. Elementi di Teoria dei processi stocastici a tempo discreto.
Programma completo del corso: Programma del Corso A.A. 2013/2014
Testo consigliato:
Modalità di erogazione: convenzionale
Prerequisiti: Concetti di base in analisi matematica, algebra lineare e in probabilità (Calcolo delle probabilità 1-Laurea triennale, Calcolo delle Probabilità 2-Laurea triennale)
Risultati di apprendimento - Conoscenze acquisite:
Comprensione delle problematiche delle decisioni economiche e finanziarie e dei relativi aspetti probabilistici, in connessione a situazioni di incertezza e a atteggiamenti rispetto al rischio. Comprensione di alcuni
modelli probabilistici e del loro ruolo nella matematica finanziaria a
tempo discreto, e in particolare: martingale, misure martingale
equivalenti e relazioni con la completezza, modello binomiale
multiperiodale.
Studio personale: la percentuale prevista di studio personale sul totale dell'impegno richiesto è del 65%