Notiziario Scientifico
Settimana dal 16 al 22 marzo 2015
Lunedì 16 marzo 2015
Martedì 17 marzo 2015
Martedì 17 marzo 2015
Martedì 17 marzo 2015
Mercoledì 18 marzo 2015
Mercoledì 18 marzo 2015
Giovedì 19 marzo 2015
Giovedì 19 marzo 2015
Venerdì 20 marzo 2015
Venerdì 20 marzo 2015
Venerdì 20 marzo 2015
Tutte le informazioni relative a questo notiziario devono pervenire
all'indirizzo di posta elettronica
seminari@mat.uniroma1.it
entro le ore 9 del venerdì precedente la settimana di pubblicazione.
Ore 14:30, Aula di Consiglio
Seminario di Analisi Matematica
The asymptotic decay rate and other qualitative features of solutions to
parabolic equations set in noncompact domains of RN,
or Riemannian manifolds, depend in general on a suitable notion of the geometry
of the domain at infinity, as well as on the structure of the equation.
We report on some recent and on-going work on the interplay of these two
factors (joint project with prof. A.Tedeev).
Ore 14:00, Aula Picone
Discussione di tesi di Dottorato
Ore 14:00, Aula B
Metodi matematici per le teorie cinetiche
Consideriamo un modello microscopico relativamente semplice costituito da un
gas di particelle leggere, non interagenti, in una configurazione aleatoria
di particelle fisse infinitamente pesanti (diffusori o ostacoli). Questo
sistema dinamico prende il nome di gas di Lorentz. Il sistema originale è
Hamiltoniano, l'unica stocasticità è data dalle posizioni degli ostacoli,
condizione necessaria per ottenere una corretta descrizione cinetica. Per
questo modello infatti si può dimostrare, attraverso opportuni limiti di
scala, la validità rigorosa di equazioni cinetiche lineari e da queste, di
equazioni di diffusione. Ci focalizzeremo in particolare sulla derivazione
dell'equazione di Boltzmann lineare nel limite di Boltzmann-Grad e
dell'equazione di Landau lineare nel limite di weak-coupling.
Ore 15:00, Aula di Consiglio
Seminario di Modellistica Differenziale Numerica
The concept of an Asymptotic-Preserving (AP) method makes a breakthrough in
the numerical resolution of multiscale differential problems. AP schemes are
extremely powerful tools as they permit the use of the same scheme to
discretize a multiscale problem and its asymptotic limit reduced problem,
with fixed discretization parameters. This allows to match regions where the
multiscale parameter has very different orders of magnitude. In this case,
the AP scheme realizes an automatic transition between the multiscale problem
and its limit problem. We survey some recent results concerning the development
of such schemes for various multiscale problems, like hyperbolic systems with
stiff relaxation terms and kinetic equations in fluid regimes.
Seminario di Algebra e Geometria
Ore 14:30, Aula di Consiglio
There is a strong link between the fundamental group of a variety and the
linear differential equations we can define on it. The definition of the
fundamental group given in terms of homotopy classes of loops does not
generalize easily to algebraic varieties defined over an arbitrary field.
But exploiting this link we can give another definition that makes sense in
very general contexts: it is called the algebraic fundamental group. We prove
the homotopy exact sequence for the algebraic fundamental group for a fibration
with singularities with normal crossing. This is a joint work with Atsushi Shiho.
Ore 16:00, Aula F
Seminario PLS di Didattica della Matematica
Seminario di Geometria
Ore 14:30, Aula 211, Università di Roma Tre
We construct infinitely many Shimura curves (1-dimensional special subvarieties,
which are in particularly totally geodesic) of the moduli space of abelian
varieties, contained in the locus of hyperelliptic Jacobians in genus 3, and
in the locus of Jacobians in genus 4 - only finitely many such examples were
previously known. Joint work with Martin Moeller.
Colloquium Levi-Civita
Ore 15:00, Aula Dal Passo, Università di Roma Tor Vergata
Il calcolo delle proprietà di sistemi composti da un numero di componenti
che tende ad infinito è particolarmente interessante nel caso in cui non
conosciamo esattamente il sistema, ma abbiamo solo una conoscenza probabilistica.
Il caso più noto è forse il calcolo dello spettro di una matrice aleatoria in
cui gli elementi di matrice siano casuali, indipendenti tra di loro con la
stessa distribuzione. Il metodo delle repliche fornisce degli strumenti euristici
per affrontare calcoli di questo tipo. Verranno presentati alcuni risultati
ottenuti con il metodo delle repliche in vari contesti (matrici aleatorie,
vetri di spin, ottimizzazione combinatoria). Verranno anche esposte alcune idee
su come rendere rigoroso questo metodo.
Ore 14:00, Aula B
Metodi matematici per le teorie cinetiche
Da un'equazione di Boltzmann lineare è possibile derivare un'equazione di
diffusione sotto un opportuno riscalamento di spazio e tempo. Discuteremo il
caso della derivazione rigorosa di un'equazione di diffusione per il gas di
Lorentz. Introdurremo inoltre un'equazione di Boltzmann lineare per i fononi
e mostreremo che sotto un opportuno riscalamento delle variabili spaziali e
temporali si ottiene un'evoluzione governata da un laplaciano frazionario.
Ore 14:00, Aula Riunioni (VI piano), IAC-CNR (via dei Taurini)
The motion of a particle whose velocity undergoes jumps of random size at
random times constitutes the prototype of a transport process (also called
random flight or random evolution). In this talk the probabilistic construction
of the isotropic transport processes is outlined. In particular, we assume that
the joint probability distribution of the lengths of the displacements is a
Dirichlet law. Several results in this context are discussed. We also introduce
reflecting transport processes by means of a geometric approach. These
processes are often applied in statistical physics and biology.
Ore 14:30, Aula 34 (quarto piano), dipartimento di Scienze Statistiche
Verranno illustrati due differenti metodi di risoluzione del problema in
oggetto, che è rimasto aperto per più di trenta anni. Tali soluzioni hanno
ispirato nuove tecniche ed applicazioni in probabilità applicata, statistica,
matematica finanziaria e scienze attuariali.
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Il Direttore