In questo seminario investigheremo la possibilità di accoppiare l'approccio Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) e l'approccio Principio di Minimo di Pontryagin (PMP) per risolvere una classe di problemi di controllo ottimo. Connessioni teoriche tra i due approcci sono note da molti anni, ma una combinazione delle due tecniche non è comune e non è ancora stata esplorata dal punto di vista numerico. Mostreremo che una approssimazione grossolana della funzione valore ottenuta risolvendo l'equazione di HJB può essere efficientemente usata come guess iniziale ottimale per il metodo PMP (che in generale è molto difficile da inizializzare). Il metodo funziona anche nel caso in cui la funzione valore non sia differenziabile. I tempi di CPU sono ragionevoli fino alla dimensione 4, senza parallelizzazione del codice. Lavoro in collaborazione con P. Martinon (Ecole Polytechnique, Parigi) e H. Zidani (ENSTA, Parigi).