Premio di Laurea Bruno Bassan
La graduatoria finale è la seguente
1.  Dott. Alessia Togna,  
2.  Dott. Giacomo Filippo Di Gesù,
3.  Dott. Claudio Fontana.
Il premio, assegnato alla Dott. Alessia Togna, verrà consegnato durante la Cerimonia di Premiazione, che si terrà

il 13 giugno 2008, Aula di Consiglio, ore 9,30

Dipartimento di Matematica, Università Sapienza di Roma, Piazzale Aldo Moro, 2-ROMA

Dopo la cerimonia Alessia Togna e Claudio Fontana terranno un breve seminario.

Alessia Togna, Aula di Consiglio, ore 10,15
I grafi aleatori come modello di rappresentazione delle reti complesse.

Negli ultimi anni, la ricerca di caratteristiche presenti nelle reti reali (come ad esempio la rete Internet) ha portato all'evoluzione dei modelli di grafi aleatori classici (nati negli anni 60). Durante il seminario vengono presentati diversi modelli esistenti, mettendone in luce pregi o problematiche. Si prende in esame il grafo scale-free. La mancanza di una buona definizione di grafo scale-free nella letteratura scientifica e la presenza di reti molto diverse tra loro, nonostante alcune caratteristiche statistiche in comune (e.g. distribuzione del grado), ci portano alla ricerca di una nuova definizione strutturale di rete scale-free. Simulazioni numeriche e risultati analitici ci permettono di indagare e analizzare le nuove definizioni e alcune loro proprietà.

Claudio Fontana, Aula di Consiglio, ore 10,45
Modelli affini per il rischio di credito con informazione incompleta: filtraggio e stima dei parametri.
Il rischio di credito è tema di grande interesse e attualità nel vasto panorama della finanza matematica. In questo seminario presenteremo un modello in cui tasso di interesse e intensità di fallimento sono funzioni affini di fattori stocastici Markoviani non osservabili, introducendo in tal modo un effetto di contagio tra gli eventi di fallimento di diversi emittenti. In questo contesto di informazione incompleta mostreremo come tecniche di filtraggio lineare consentano sia la valutazione di prodotti finanziari non liquidi in maniera coerente con l'informazione proveniente dal mercato, sia la stima dei parametri che caratterizzano il modello, mediante una versione dell'algoritmo EM basata sul filtraggio. Il modello viene poi esteso per poter determinare quantità di interesse per il risk management, anche sulla base dell’informazione costituita dai giudizi di rating.

Giacomo Filippo Di Gesù, che non potrà partecipare alla Cerimonia terrà il suo seminario in data da destinarsi.