Premio di Laurea Bruno Bassan
La graduatoria finale è la seguente
1. Dott. Alessia Togna,
2. Dott. Giacomo Filippo Di
Gesù,
3. Dott. Claudio Fontana.
Il premio, assegnato alla Dott. Alessia Togna, verrà consegnato
durante la Cerimonia di Premiazione, che si terrà
il 13 giugno 2008, Aula di Consiglio,
ore 9,30
Dipartimento di Matematica, Università Sapienza di Roma,
Piazzale Aldo Moro, 2-ROMA
Dopo la cerimonia Alessia Togna e Claudio Fontana terranno un breve
seminario.
Alessia Togna, Aula di Consiglio, ore
10,15
I grafi aleatori come modello di
rappresentazione delle reti complesse.
Negli ultimi anni, la ricerca di caratteristiche presenti nelle reti
reali (come ad esempio la rete Internet) ha portato all'evoluzione dei
modelli di grafi aleatori classici (nati negli anni 60). Durante il
seminario vengono presentati diversi modelli esistenti, mettendone in
luce pregi o problematiche. Si prende in esame il grafo scale-free. La
mancanza di una buona definizione di grafo scale-free nella letteratura
scientifica e la presenza di reti molto diverse tra loro, nonostante
alcune caratteristiche statistiche in comune (e.g. distribuzione del
grado), ci portano alla ricerca di una nuova definizione strutturale di
rete scale-free. Simulazioni numeriche e risultati analitici ci
permettono di indagare e analizzare le nuove definizioni e alcune loro
proprietà.
Claudio Fontana, Aula di Consiglio,
ore 10,45
Modelli affini per il rischio di credito con informazione incompleta:
filtraggio e stima dei parametri.
Il rischio di credito è tema di grande interesse e
attualità nel vasto panorama della finanza matematica. In questo
seminario presenteremo un modello in cui tasso di interesse e
intensità di fallimento sono funzioni affini di fattori
stocastici Markoviani non osservabili, introducendo in tal modo un
effetto di contagio tra gli eventi di fallimento di diversi emittenti.
In questo contesto di informazione incompleta mostreremo come tecniche
di filtraggio lineare consentano sia la valutazione di prodotti
finanziari non liquidi in maniera coerente con l'informazione
proveniente dal mercato, sia la stima dei parametri che caratterizzano
il modello, mediante una versione dell'algoritmo EM basata sul
filtraggio. Il modello viene poi esteso per poter determinare
quantità di interesse per il risk management, anche sulla base
dell’informazione costituita dai giudizi di rating.
Giacomo Filippo Di Gesù,
che non potrà partecipare alla Cerimonia terrà il suo
seminario in data da destinarsi.